Бэк-тестинг (Back-Testing)

Бэк-тестинг – это процесс тестирования алгоритмической торговой стратегии (экспертного советника, торгового робота) на исторических ценах для того, чтобы определить, насколько точно он открывает сделки и какие результаты показывает. В обязательном порядке бэк-тестинг включает в себя перебор параметров первоначальной стратегии и повторное тестирование для оптимизации показателей.